Вопросы по теме 'xts'
Базовая задержка в R-векторе/кадре данных
Скорее всего, выяснится, что я новичок в R, но в SPSS запустить лаги очень просто. Очевидно, это ошибка пользователя, но что мне не хватает?
x <- sample(c(1:9), 10, replace = T)
y <- lag(x, 1)
ds <- cbind(x, y)
ds
Результат:...
78623 просмотров
schedule
10.03.2022
R: преобразование объекта xts или zoo во фрейм данных
Каков простой способ принуждения данных временных рядов к фрейму данных в формате, в котором результирующие данные представляют собой сводку оригинала?
Это могут быть некоторые примерные данные, хранящиеся в xts или объекте zoo:
t,...
5522 просмотров
schedule
18.01.2024
Переформатирование объекта xts на основе критериев
У меня есть объект xts с серией ежемесячных совокупных доходностей акций в следующей форме:
AALBERTS ABN_AMRO ABN_LNAM ACCELL_G AEGON___
1973-01 NA NA NA NA NA
1973-02 NA NA NA...
343 просмотров
schedule
05.01.2023
Создайте объект XTS с отметками даты, но изначально без столбцов
x — объект xts, полный данных; давайте для примера возьмем данные OHLC. Я хочу создать еще один объект xts с тем же размером и метками даты, но с разными столбцами (например, с некоторыми индикаторами).
Мой текущий подход кажется грубым:
a =...
8172 просмотров
schedule
31.03.2023
Преобразование xts в ts: ошибка в раунде (частота)
У меня есть некоторые импортированные данные csv, которые я превратил в объект xts. Если я попытаюсь преобразовать его в объект ts (с конечной целью использования таких функций, как acf), я получаю:
«Ошибка в раунде (частота): нечисловой...
3671 просмотров
schedule
27.07.2022
Совокупность (подсчет) вхождений значений за произвольный период времени
У меня есть файл CSV с отметками времени и определенными типами событий, которые произошли в это время. Я хочу подсчитать количество вхождений определенных типов событий с 6-минутными интервалами.
Входные данные выглядят так:
date,type
"Sep...
3873 просмотров
schedule
13.07.2022
R: общие столбцы merge.xts
После вызова merge.xts мой результирующий объект временного ряда имеет 3 столбца с именами A.1, B.1, C.1. В исходных объектах xts установлены столбцы A, B, C. Я предполагаю, что слияние было выполнено для всех общих столбцов в соответствии с...
4272 просмотров
schedule
18.01.2023
используя объект xts с lm и rollapply
Я использую тиковые данные, чтобы преобразовать их в минутный интервал
test <- to.minutes(x, OHLC=TRUE)
colnames(test) <- c("Open","High","Low","Close")
test
2011-06-07 14:23:00 435 435 435 435
2011-06-07 14:26:00 430 435 430 435...
2366 просмотров
schedule
09.05.2023
XTS применяет функцию к подмножеству времени суток?
Как я могу применить сводную функцию к подмножеству времени суток?
Например с:
r['T16:00/T17:00']$Value
Как я могу применить что-то вроде function (x) quantile(x, c(.90)) для значения в течение часа выборки каждого дня?
1455 просмотров
schedule
07.06.2022
R Подмножество рабочих дней XTS
Как подмножить объект xts, чтобы он включал только дни недели (с понедельника по пятницу, за исключением субботы и воскресенья)?
5841 просмотров
schedule
17.04.2022
Применение регрессии скользящего окна к серии XTS в R
У меня есть xts из 1033 ежедневных точек возврата для 5 валютных пар, на которых я хочу запустить регрессию скользящего окна, но rollapply не работает для моей определенной функции, которая использует lm (). Вот мои данные:
> head(fxr)...
7657 просмотров
schedule
29.03.2024
Как создать последовательность интервалов для выделения значения
Я пытаюсь найти наиболее эффективный способ разделить секунды между временем начала и окончания сеанса на 15-минутные интервалы, чтобы я мог показывать секунды и кратный битрейт в каждом интервале.
Вот некоторые примеры данных:
df <-...
1041 просмотров
schedule
23.03.2023
Добавьте столбец фактора в quantmod/xts
что я здесь делаю неправильно?
library(quantmod)
getSymbols('^GSPC')
b <- tail(GSPC, 20) #for brevity
is.factor(factor(Cl(b), labels=c('A')))
> TRUE
b$f <- factor(Cl(b), labels=c('A'))
is.factor(b$f)
[1] FALSE
Я хотел бы, чтобы...
781 просмотров
schedule
11.12.2022
Вычисление медианы реализованной волатильности: RTAQ MedRV
Эй, кто-нибудь знает, как пройти через функцию MedRV в пакете RTAQ? у меня есть
##find days in data
ddx.f = endpoints(full, on="days");
days.full = format(index(full)[ddx.f], "%Y-%m-%d");
for (day in days.full) {
x = full[day]
}...
397 просмотров
schedule
10.01.2023
скользящие вычисления в xts по месяцам
Я знаком с функцией zoo rollapply , которая позволяет выполнять скользящие вычисления для zoo или xts объектов, и вы можете указать скользящее приращение с помощью параметра by . Меня особенно интересует применение функции каждый месяц, но...
3301 просмотров
schedule
01.04.2023
SharpeRatio.annualized() не работает Аналитика производительности
Некоторое время без проблем использовал функцию SharpeRatio.annualized() из Performance Analytics. В последнее время я получаю сообщение об ошибке
Error in xts(rep(Rf, length(indexseries)), order.by = indexseries) :
order.by requires an...
279 просмотров
schedule
22.06.2022
Форсирование полных недель с помощью apply.weekly()
Я пытаюсь выяснить, что xts (или зоопарк) использует в качестве времени после выполнения apply.period. Рассмотрим следующее:
> myTs = xts(1:10, as.Date(1:10, origin = '2012-12-1'))
> apply.weekly(myTs, colSums)
[,1]
2012-12-02...
3568 просмотров
schedule
03.04.2023
Ошибка в as.xts
У меня есть объект xts, close (с индексом POSIXct ). Это дает эту ошибку, когда я запускаю команду quantmod specifyModel(close[,1] ~ close[,2]) :
Error in UseMethod("as.xts") :
no applicable method for 'as.xts' applied to an object of...
817 просмотров
schedule
27.05.2023
умный способ найти количество строк между двумя единицами
У меня есть объект xts, который состоит только из 1 и 0, но в основном из нулей, и мне было интересно, есть ли умный/эффективный метод определения количества строк (не дней) между двумя 1
и пример части того, как выглядит объект......
701 просмотров
schedule
13.02.2023
Назначение xts изменяет класс столбца
У меня есть data.frame EarlyCloses, определенный следующим образом:
earlyCloses <- read.table('EarlyCloses.txt', header=T, colClasses= c(rep("character", 3)))
earlyCloses
StartDate EndDate EarlyClose
1 2012-12-24 2012-12-24 13:00...
418 просмотров
schedule
22.05.2022
