TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ведущий мировой поставщик интегральных схем, котируется на Тайваньской фондовой бирже (TWSE). По сравнению с NASDAQ, TWSE в 34 раза меньше по рыночной капитализации. Как сборщик данных для прогнозирования движения акций, я всегда задаюсь вопросом, относительно ли проще проводить обучение и прогнозирование на рынке с меньшей рыночной капитализацией из-за его относительно более простой структуры инвестора, таким образом, «более простой» шаблон, который может быть « легче», признается.
Графики, показанные в конце этой статьи, являются результатами трехмесячной дневной торговли акциями TSMC на основе ML. Первый график показывает 3-месячное (02.01.2018 ~ 28.03.2018) движение акций вверх/вниз по шкале. Второй показывает прибыль (зеленая полоса) и убыток (серая полоса). И последняя диаграмма показывает таблицу ежедневных записей. Средняя цена акций TSMC за 3 месяца составляет 247,6 новых тайваньских долларов, а прибыль (убыток) составляет 168,5 новых тайваньских долларов, пересчитанная на квартальную доходность, 68%.
По сравнению с моделью машинного обучения в более ранней статье «Достижение хорошей и стабильной эффективности внутридневной торговли с использованием прогнозов движения акций на основе машинного обучения» в этой работе использовалось меньше функций и была достигнута более высокая точность прогнозирования на 3 месяца, 85%. . Это означает, что если существует зависимость модели от рыночной капитализации, другие зависимости, такие как зависимость от времени или инвестора, не следует упускать из виду. Я думаю, это как раз забавная часть предсказания движения акций на основе машинного обучения.
