Я большой поклонник Ван Тарпа и его книг. Я прочитал все (большинство?) Из них. Я также подписываюсь на его рассылку по электронной почте.
В недавнем информационном бюллетене г-н Тарп рассказал о небольших инвестициях, которые он сделал в $ AIEQ, недавно запущенном ETF, который использует искусственный интеллект для совершения сделок. Ван ясно осознает потенциал этой новой парадигмы торговли, основанной на машинном обучении, но у него, как и у большинства из нас, есть некоторые оговорки и, вероятно, больше вопросов, чем ответов.
Особенно мне понравился этот рифф:
«Понимание того, насколько мало действительно важно для успешного инвестирования, было бы трудным для машины, от которой она могла бы отучиться по мере продвижения в своем путешествии». ~ Ван Тарп
Мы в Trade Ideas, LLC начали свой путь изучения (и ООН изучения) того, что возможно, а что невозможно при применении искусственного интеллекта к процессу извлечения Alpha с фондового рынка несколько лет назад. Конечный результат неустанного мозгового штурма и настройки позволил нам создать механизм обнаружения инвестиций Trade Ideas на базе искусственного интеллекта машинного обучения. Мы назвали ее «HOLLY», и она была запущена 4 января 2016 года. С тех пор она постоянно совершенствуется с точки зрения производительности и опыта.
Учитывая наш опыт, мы подумали, что, возможно, захотим ответить на некоторые вопросы, перечисленные г-ном Тарпом в его информационном бюллетене, и надеемся, что это поможет ему и вам в будущем, поскольку все мы стремимся интегрировать новые возможности в наш повседневный торговый процесс:
Учитывает ли ИИ соотношение вознаграждения и риска в своих решениях?
Тестирование и оптимизация каждого алгоритма, оцененного нашим искусственным интеллектом машинного обучения. («HOLLY») фокусируется на двух элементах: паттерне / событии и торговом плане. Оптимизация торгового плана учитывает сотни тысяч соотношений вознаграждения и риска и сценариев, чтобы определить наиболее идеальную цену входа, цель прибыли, стоп-лосс и количество времени в сделке. Мы называем эти ночные приготовления искусственным интеллектом. «Количественная комбинация».
Знает ли ИИ о неправильной позиции и затем выходит? Или вместо этого он закрывает позицию, когда находит лучшую сделку или когда считает, что информация о текущей позиции как о главном кандидате больше не нужна?
Когда рынок открывается каждый день, Machine Learning A.I. в режиме реального времени оценивает влияние текущих рыночных условий на любые открытые позиции. A.I. определяет, следует ли использовать подход, основанный на риске или отказе от него. Если рыночные условия волатильны без направления, HOLLY указывает подход без риска и предлагает фиксировать прибыль даже до заранее определенных условий выхода. Если рынок явно трендовый, HOLLY указывает на подход с учетом риска и предполагает, что удержания могут превышать заранее определенные лимиты при отсутствии других критериев выхода. Другими словами, трейдерам платят за то, чтобы они держались за победителей.
Понимает ли ИИ силу выхода и ценность «отсутствия на рынке» при определенных условиях?
Ценность «отсутствия на рынке» ярко продемонстрировала деятельность HOLLY во время Brexit. В преддверии исторического голосования рынки демонстрировали повышенный уровень волатильности без четкого определения направления. Только тревога.
Тем временем ХОЛЛИ бесстрастно занималась своим ночным «Количественным объединением», анализируя факты, сообщаемые только действиями цены и объема, и устанавливала план игры на следующий день. Когда в пятницу открылись торги, компания HOLLY строго придерживалась 3 правил машинного обучения применительно к фондовым рынкам:
- Поймите, когда на рынке происходит событие, к которому он (HOLLY) не подготовился.
- Не навредите прибылям и убыткам. Не предпринимайте никаких действий, пока не будет собрано больше данных.
- После получения дополнительных данных и завершения количественного объединения смело возвращайтесь на рынки - часто идя туда, где у немногих есть средства.
Что в итоге произошло в тот первый полный торговый день после голосования по Brexit? Холли взглянул на нестабильный ландшафт, осознал нестабильность и решил, что ни у одной из возможных схем нет приемлемых шансов на доходность. HOLLY не заключила ни одной сделки.
Какой будет производительность искусственного интеллекта во время сильных спадов на рынках?
Машинное обучение А. (HOLLY) определит высокую вероятность возврата от коротких алгоритмов в ночном количественном объединении, которое, вероятно, будет хорошо работать, когда рынки рухнут. Конечно, мы не можем гарантировать прибыль, только то, что вы, вероятно, будете в лучшем положении, чтобы воспользоваться статистическим преимуществом нисходящего движения цены.
Какой будет производительность ИИ на боковых рынках? Или на любом из различных типов рынка?
В то время как HOLLY принимает во внимание направление рынка и волатильность при выборе стратегий для активации каждый торговый день, акции, выбранные для входа в торговлю в дни бокового рынка, часто практически не имеют корреляции с основными индексами. Эти акции обычно имеют свои собственные индивидуальные катализаторы, определяющие направление цены. Вот свежий пример.
Пристрастен ли ИИ к распределению активов? (Потому что очень немногие люди действительно понимают, что важно в распределении активов). Например, если в его программах есть предвзятое отношение к определенному распределению активов, преодолеть эту предвзятость может быть очень сложно.
HOLLY не принимает во внимание распределение или оптимизацию портфеля при выборе сделок. Каждая стратегия и, следовательно, каждая сделка имеют свои достоинства и вводятся, когда считается, что статистическое преимущество для каждой акции присутствует. В этой области, безусловно, есть возможности для улучшения, поскольку мы продолжаем собирать больше данных каждый день.
Знает ли AI о силе стратегий определения размера позиции?
Размер позиции действительно является наиболее важным фактором для каждого трейдера и каждой сделки. А с нашим ИИ мы рекомендуем всем трейдерам определять размер своих сделок в соответствии с принципами разумного управления рисками и стараемся поддерживать риск как можно ближе к постоянному во всем спектре сделок.
Наш ИИ оставляет определение размера позиции на усмотрение пользователя. В основном это связано с тем, что Trade Ideas, LLC не является зарегистрированным брокером и не выполняет сделки для клиентов, и поэтому не может видеть уровни капитала трейдера в режиме реального времени.
Всегда ли ИИ склонен к 100% -ным инвестициям? Если да, сможет ли он открыть короткую позицию, когда рынок идет вниз?
Я в основном обращаюсь к ответу на этот вопрос выше при обсуждении Брексита. Но нет, HOLLY не стремится быть полностью инвестированным. Фактически, во многих точках торгового дня в данный момент может не быть каких-либо активных сделок. И, безусловно, у HOLLY есть алгоритмы, которые ищут возможности для короткой торговли, когда того требуют условия.
Я надеюсь, что эти вопросы и наши ответы приведут и мистера Тарпа, и вас, дорогой читатель, к большему открытию того, как ИИ может улучшить вашу текущую торговую рутину, и дальнейшему изучению способов дальнейшего использования мощности машин для ( до сих пор) непревзойденная мощь человеческого разума.
Если вы хотите узнать больше о Торговых идеях и нашем роботе с искусственным интеллектом и машинным обучением HOLLY, я приглашаю вас на Знакомство с HOLLY.
Смиренно ваш,
Шон Маклафлин, @chicagosean
