Можно ли добавить CMFCToolBar в диалог?

Я не уверен, что вы подразумеваете под «стандартным способом», но вы, безусловно, можете сделать это программно:

// In MyDlg.h
class CMyDlg : public CDialog
{
...
    CMFCToolBar m_ToolBar;
...
};

// In MyDlg.cpp
BOOL CMyDlg::OnInitDialog()
{
...
    if( m_ToolBar.Create( this, AFX_DEFAULT_TOOLBAR_STYLE, 100 ) )
    {
        m_ToolBar.SetPaneStyle( m_ToolBar.GetPaneStyle() 
            & ~(CBRS_GRIPPER | CBRS_SIZE_DYNAMIC | CBRS_BORDER_ANY) );

        m_ToolBar.InsertButton( CMFCToolBarButton( ID_APP_ABOUT, -1, _T("About") ) );
        m_ToolBar.InsertButton( CMFCToolBarButton( ID_APP_EXIT, -1, _T("Exit") ) );

        CSize   sizeToolBar = m_ToolBar.CalcFixedLayout( FALSE, TRUE );
        m_ToolBar.SetWindowPos( NULL, 0, 0, sizeToolBar.cx, sizeToolBar.cy,
            SWP_NOACTIVATE | SWP_NOZORDER );
    }
...
}

OnInitDialog выше работает хорошо, за исключением случаев, когда команда является только диалоговой командой.

Если нет приложения или обработчика мейнфрейма, кнопка отключается, и обработчик не вызывается. Обратите внимание, что приведенный выше код маршрутизируется правильно, потому что ID_APP_ABOUT и ID_APP_EXIT уже имеют обработчики CWinAppEx.

Обходной путь, который не требует переопределения OnCmdMsg, заключается в добавлении обработчика на уровне приложения или мейнфрейма. После этого панель инструментов остается активной и правильно находит путь к соответствующему обработчику диалога. Добавление простого обработчика void в CMainFrame делает свое дело (пример кода ниже). Обработчик void не вызывается.

BOOL CMyDlg::OnInitDialog()                    
{                    
    ...  
    m_ToolBar.InsertButton( CMFCToolBarButton( **ID_DLG_COMMAND**, -1, _T("DlgCommand") ) ); 
    ...     
}    

//CMainFrame
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CMDIFrameWndEx)
...
    ON_COMMAND(**ID_DLG_COMMAND**, VoidHandler)
END_MESSAGE_MAP()

void CMainFrame::VoidHandler()
{
    assert(0);
}

Если вам нужно иметь дело только с диалоговыми командами, хитрость заключается в том, чтобы установить для SetRouteCommandsViaFrame значение FALSE. Тогда владелец (обычно диалог) будет использоваться для команд вместо основного фрейма.