Могу ли я использовать cgo с Windows SDK?

Да, cgo поддерживается в Windows.

Есть еще несколько нерешенных вопросов, которые могут вам понадобиться. хотя бы посмотреть. Я полагаю, что есть также некоторые исправления внесены начиная с go1, поэтому вам, возможно, придется работать ближе к кончику (я не могу вспомнить, есть ли они в go1.0.3 или нет).