У меня есть система стохастических дифференциальных уравнений, которую я хотел бы решить. Я надеялся, что этот вопрос уже решен. Я немного обеспокоен созданием собственного решателя, потому что боюсь, что мой решатель будет слишком медленным, и могут возникнуть проблемы с численной стабильностью.
Есть ли модуль python для таких проблем?
Если нет, то есть ли стандартный подход к решению таких систем.
Есть один: http://diffusion.cgu.edu.tw/ftp/sde/
Пример с сайта:
""" add required Python packages """
from pysde import *
from sympy import *
""" Variables acclaimed """
x,dx=symbols('x dx')
r,G,e,d=symbols('r G epsilon delta')
""" Solve Kolmogorov Forward Equation """
l=sde.KolmogorovFE_Spdf(r*(G-x),e*x*(1-x),0,1)
sol=l.subs({e:r*d})
pprint(sol)
Ссылка в принятом ответе больше не работает. Есть еще сдейт:
https://pypi.org/project/sdeint/#description
Который был выпущен через несколько лет после принятого ответа и, похоже, находится в полуактивной разработке. Второй пример в документации имеет систему СДУ с постоянными коэффициентами. Я не уверен, есть ли у них поддержка более сложных систем SDE.
