Я работаю над созданием отчета о выполнении потока OrderCancelRequest в quickfixn, когда OrderCancelRequest действителен и заказ может быть отменен. . Я застрял на теге avgpx в отчете о выполнении для OrderCancelRequest. Avgpx — расчетная средняя цена всех исполнений по этому ордеру. Таким образом, при сопоставлении тегов отчета о выполнении с тегами OrderCancelRequest какой тег следует использовать против тега 'avgpx' в отчете о выполнении для тега из >Сообщение об отмене заказа?????? и как рассчитывается avgpx????
Тег отчета о выполнении quickfixn 'avgpx'
Ответы (1)
AvgPx — это средневзвешенная цена всех заполнений до текущего включительно. Я не думаю, что когда-либо видел avgpx в сообщении OrderCancelRequest, поскольку этот тип сообщения просто запрашивает отмену связанного заказа, используя идентификатор заказа в качестве ссылки. Является ли это случаем, когда контрагент требует AvgPx в сообщении OrderCancelRequest? Я действительно не вижу причины, по которой AvgPx потребуется для этого типа сообщения.
person
MD-Tech
schedule
24.06.2014
Привет и спасибо за ваш ответ. Мы создаем приложение на стороне покупки, и для создания отчета об исполнении запроса на отмену ордера avgpx(6) является обязательным полем (см. отчет об исполнении в Fiximate).
- person V.Raval; 24.06.2014
это будет зависеть от брокера, что будет в этом поле в отчете об исполнении, но OrderCancelRequest — это отдельный тип сообщения (MsgType = F), который не требует этого поля и используется стороной покупки для запроса отмены предыдущего заказа. Контрагент ответит ExecutionReport, который обычно имеет AvgPx, равный 0, или текущий совокупный AvgPx (от последнего заполнения), если было предыдущее исполнение. AvgPx не подходит для потоков отмены.
- person MD-Tech; 24.06.2014
