Почему указатель не может быть автоматически преобразован в unique_ptr при его возврате?

Ответ двоякий. Все остальные ответы, включая самостоятельный ответ ОП, касались только одной его половины.

Указатель не может быть преобразован автоматически, потому что:

• unique_ptr конструктор из указателя объявляется explicit, поэтому рассматривается компилятором только в явных контекстах. Это сделано для предотвращения случайных опасных преобразований, когда unique_ptr может захватить указатель и удалить его без ведома программиста. В общем, не только для unique_ptr считается хорошей практикой объявлять все конструкторы с одним аргументом как explicit, чтобы предотвратить случайные преобразования.
• оператор return считается стандартом неявным контекстом, и поэтому явный конструктор неприменим. Продолжалось обсуждение правильности этого решения, что отражено в вопросе 114 EWG, включая ссылки на несколько предложений: две версии предложений Херба Саттера сделать return явным (N4029, N4074) и два "ответа", утверждающие, что для этого: N4094 Говарда Хиннанта и Вилле Вотилайнена и N4131 Филипа Розена. После нескольких обсуждений и опросов вопрос был закрыт, так как NAD - не дефект.

В настоящее время существует несколько обходных путей:

return std::unique_ptr<int>{p};

or

return std::unique_ptr<int>(p);

В С++ 14 вы также можете использовать автовывод возвращаемого типа функции:

auto get_it() {
    auto p = new int;
    return std::unique_ptr<int>(p);
}

Обновление: добавлена ​​ссылка на вопрос комитета по второму пункту.

Потому что неявное построение unique_ptr из голого указателя было бы очень подвержено ошибкам.

Просто создайте его явно:

std::unique_ptr<int> get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

Потому что std::unique_ptr становится владельцем указателя, и вы определенно не хотите случайно получить необработанный указатель deleted.

Если бы это было возможно, то:

void give_me_pointer(std::unique_ptr<int>) { /* whatever */ }

int main() {
    int *my_int = new int;
    give_me_pointer(my_int);
    // my_int is dangling pointer
}

Поскольку преобразование или приведение требует соответствующего оператора приведения (для исходного типа) или конструктора (для целевого типа). В этом случае должен быть следующий конструктор unique_ptr:

explicit unique_ptr( pointer p );

Который имеет явное ключевое слово. ваш get_it() пытается выполнить неявное преобразование, которое explicit предотвращает. Вместо этого вы должны создать unique_ptr явно, как это было предложено @Stas и @VincentSavard:

std::unique_ptr<int> get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

или даже, если мы хотим сказать unique_ptr только один раз...

auto get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

Потому что это опасно.

Используйте std::make_unique() из С++ 14:

std::unique_ptr<int> get_it()
{
    auto p = std::make_unique<int>();
    return p;
}