Гуроби или CPLEX? Квадратичная неопределенная цель - квадратичные положительно-полуопределенные ограничения

Я хочу минимизировать квадратичную целевую функцию с учетом набора линейных и квадратичных ограничений.

Квадратичная целевая функция неопределенная (невыпуклая). Квадратичные связи положительно-полуопределенные (выпуклые). Переменные непрерывны.

Могу ли я справиться с этим с помощью Gurobi или CPLEX? Какой из них лучший выбор?


gurobi cplex quadratic-programming non-convex
person user436994    schedule 27.04.2017    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
3
arrow_downward

Гуроби занимается только выпуклыми задачами. Cplex может обрабатывать выпуклые задачи и некоторые классы невыпуклых задач.

Cplex имеет параметр OptimalityTarget для выбора невыпуклого решателя. К сожалению, он поддерживает только задачи QP и MIQP (то есть только линейные ограничения).

Вы можете попробовать и другие глобальные решатели: Baron, GloMIQO или Couenne.

person Erwin Kalvelagen    schedule 27.04.2017
comment
Но в целом Cplex может обрабатывать квадратичные ограничения. Вы имеете в виду, что Cplex не может иметь дело с квадратичными ограничениями в этом частном случае, поскольку целевая функция невыпуклая? - person user436994; 27.04.2017
comment
Нет, вы ошиблись в своем первом утверждении. Cplex не может обрабатывать общие квадратичные ограничения. Он может обрабатывать только выпуклые квадратичные ограничения (с линейной или выпуклой квадратичной целью). Опять же, Cplex поддерживает невыпуклую квадратичную цель, только если ограничения линейны. Пожалуйста, обратитесь к документации Cplex для получения дополнительной информации. - person Erwin Kalvelagen; 27.04.2017