У меня есть три переменные для T = 40 и N = 4, я хочу применить панельную модель VECM. Есть софты где я могу ромить эту модель например EViews. Но мне нужны методы оценки, которые можно использовать для оценки параметров модели. Можете ли вы помочь поделиться названиями этих методов и статей (если знаете)?
Методы оценки для модели коррекции панельных векторных ошибок (VECM)
Ответы (1)
Расчет модели VECM, в которой все единицы поперечного сечения входят в уравнения друг друга, будет рискованным, поскольку ваш временной ряд довольно короткий.
Способ оценки VECM можно найти в Johansen (1995). Используя его метод, вы можете ввести сечения как экзогенные. Кроме того, вам может помочь эта тема на форуме EViews.
Вы также можете попробовать различные подходы, такие как методы, представленные в Канова и Чиккарелли (2013 г.). ) или глобальный VECM.
person
WhoAmI
schedule
07.07.2020
