DolphinDB: парная корреляция

Я хочу рассчитать парные корреляции доходности акций на основе средневзвешенных цен по объему (vwap).

Моя отправная точка:

priceMatrix=pivot(wavg, [t.price,t.volume],t.trade_date,t.sym)

Это создает ценовую матрицу vwap со временем торговли в качестве метки строки и символом акции в качестве метки столбца.

Вывод (настоящий имеет 250+ строк и 1576 столбцов):

           S1   S2   S3   S4
           ---- ---- ---- ----
2020.10.01 38.5 29.0 9.8  7.1
2020.10.02 38   29.1 10.4 7.2
2020.10.03 37.2 29.3 10.8 7.6
....

Теперь мне нужно выполнить попарные корреляции для каждого столбца следующим образом:

    S1  S2  S3  S4
    --- --- --- ---
S1  1   **  **  **
S2  **  1   **  **
S3  **  **  1   **
S4  **  **  **  1

Кто-нибудь знает, как я могу получить матрицу парной корреляции в DolphinDB? Спасибо!


stock correlation dolphindb
person shishis24    schedule 23.12.2020    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Рассчитайте парную корреляцию по перекрестной функции, например:

priceMatrix=pivot(avg, t.open,t.trade_date,t.ts_code)
t1=each(ratios,priceMatrix)-1;
pairwisecorr=cross(corr,t1,t1);
person dylanlu    schedule 23.12.2020