Python yfinance - получение цепочки опционов для нескольких тикеров и всех сроков истечения на тикер

Я пытаюсь использовать yfinance для извлечения цепочек опционов на акцию из списка тикеров и для всех доступных сроков истечения по тикеру.

Таким образом, мой код должен перебирать каждый тикер, получать даты истечения срока, перебирать каждую дату, получать цепочку опций, затем переходить к следующему тикеру и повторять.

Приведенный ниже код иногда работает нормально, но не всегда, и особенно, когда я добавляю тикеры, кажется, что переменные переназначаются в каждом цикле? - Например, к тому времени, когда он попадает в RKT, даты истечения срока действия RKT совсем не похожи на его фактические даты истечения срока. Это может произойти на первых тикерах или ближе к концу, или случайно, но всегда есть тикеры с неправильным истечением срока, особенно по мере роста списка.

Это мой первый опыт, и я пытался использовать похожие примеры для отладки, но ничего не работало, или я неправильно их применил.

import yfinance as yf
import pandas as pd

yf.pdr_override()

stocklist =['DIS','GM','HD','BABA','AAPL','APPS','PLTR','EXPR','MARA','BABA','SPCE','GME','RIOT','BB','RKT','HD','NIO']
optionsX = pd.DataFrame()

for x in stocklist:
    print(x)
    tk = yf.Ticker(x)  
    exps = tk.options  #expiration dates
    try:
        for e in exps:
            print(e)
            opt = tk.option_chain(e)
            opt = pd.DataFrame().append(opt.calls).append(opt.puts)
            opt['expirationDate'] = e
            opt['Symbol'] = x
            optionsX = optionsX.append(opt, ignore_index=True)
    except:
        pass
optionsX

Пример ошибки: если я запускаю код как есть, он вроде бы работает нормально, и я получаю это для DIS:

    DIS
    2021-03-19
    2021-03-26
    2021-04-01
    2021-04-09
    2021-04-16
    2021-04-23
    ...

Но если я попытаюсь добавить в список еще один тикер, например TSLA, я теперь получаю это для DIS:

   DIS
   2021-03-19
   2021-04-16
   2021-06-18
   2022-01-21
   2022-06-17
   2023-01-20

Это не обязательно должно происходить с первым тикером в списке, и не совсем понятно, что вызывает ошибку, но обычно чем длиннее список тикеров, тем больше несоответствий с датами истечения срока действия. - Любая помощь приветствуется.


python loops yfinance nested scoping
person jgavarrete    schedule 17.03.2021    source источник
comment
Очевидно, это не весь код, поскольку вы не показываете, что такое tk.options. Это действительно объект Tk?   -  person user1558604    schedule 18.03.2021
comment
(точка) options является частью библиотеки yfinance и извлекает даты истечения срока действия опционов по тикеру. Например, учитывая tk = yf.Ticker ('AAPL') - ›tk.options предоставит мне кортеж с датами истечения срока действия опционов Apple.   -  person jgavarrete    schedule 18.03.2021
comment
Ой, извини. Пропустил. Не уверен, в чем проблема   -  person user1558604    schedule 18.03.2021

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Я не могу найти ничего плохого в вашем коде - похоже, что данные с этой конечной точки меняются, поэтому вы получаете разные результаты от каждого запроса.

Однако я могу предложить альтернативное решение (оно немного быстрее и намного проще в реализации). Это пакет под названием yahooquery. Отказ от ответственности: я являюсь автором пакета.

from yahooquery import Ticker

stocklist =['DIS','GM','HD','BABA','AAPL','APPS','PLTR','EXPR','MARA','BABA','SPCE','GME','RIOT','BB','RKT','HD','NIO']

t = Ticker(stocklist, asynchronous=True)

df = t.option_chain

df.columns
Index(['contractSymbol', 'strike', 'currency', 'lastPrice', 'change',
       'percentChange', 'volume', 'openInterest', 'bid', 'ask', 'contractSize',
       'lastTradeDate', 'impliedVolatility', 'inTheMoney'],
      dtype='object')

df.index.unique(level=0)
Index(['AAPL', 'APPS', 'BABA', 'BB', 'DIS', 'EXPR', 'GM', 'GME', 'HD', 'MARA',
       'NIO', 'PLTR', 'RIOT', 'RKT', 'SPCE'],
      dtype='object', name='symbol')

df.shape
(22360, 14)
person putty    schedule 19.03.2021