Алгоритм упрощения валютных заявок

Один из возможных способов - это потоки с минимальной стоимостью.

1. Определите, сколько каждой валюты нужно покупать и продавать.

2. Создайте ориентированный граф, в котором узлами являются валюты, дуги - возможные преобразования между валютами, а стоимость дуги учитывает влияние спредов (я предполагаю, что указанные ставки совершенно эффективны и, таким образом, любой цикл преобразований умножается на 1) .

3. Используйте один из описанных алгоритмов полиномиального времени для вычисления потока с минимальной стоимостью.

Вам необходимо внедрить неттинг многосторонних платежей. «Уловка» состоит в том, чтобы создать новый объект, называемый центром неттинга, и перенаправить через него все платежи. См. Мой ответ на аналогичный вопрос здесь, чтобы узнать о преимуществах этого подхода.

Цель состоит в том, чтобы выйти из этой ситуации (до неттинга):

к этому (после сетки):

Каждая дочерняя компания должна получить единую сумму (к оплате или получению) от центра взаимозачета в своей национальной валюте, которая представляет собой сумму встречных значений всех индивидуальных счетов-фактур, которые они должны любому другому юридическому лицу в группе.

Базовый алгоритм:

• Начните с таблицы счетов со столбцами Плательщик, Получатель, Валюта и Сумма. Они соответствуют потокам в сценарии «до взаимозачета».
• Создайте временную таблицу дополнительных платежей, содержащую столбцы Entity, Currency и Amount.
• Перебирайте каждый счет, добавляя строку во временную таблицу для каждого Плательщика, Валюты, Суммы в таблице счетов.
• Затем проделайте то же самое с квитанциями, добавив получателя платежа, валюту и отрицательную сумму.
• Сверните субплатежи в промежуточные итоги валюты для каждой организации.
• Преобразуйте итоги субоплаты (при необходимости применив спред)
• Временная таблица теперь соответствует ситуации в сценарии «после неттинга».

Ошибки округления будут сведены к минимуму, потому что вы будете преобразовывать только итоги. Любые результаты ошибок округления попадут в счета центра неттинга. Счета центра неттинга будут содержать промежуточные итоги валют, которые должны быть проданы в валютном банке для их конвертации в базовую валюту, например, в доллары США. Применяемые ставки должны быть теми, которые используются в расчетах неттинга, поэтому после согласования с валютным банком расчет следует повторить (и итоговые суммы изменятся очень незначительно).

(Одно из преимуществ использования многостороннего вместо двустороннего взаимозачета заключается в том, что любые такие требования в отношении иностранной валюты "требуются" одной и той же организации, т.е. , центр неттинга. Кроме того, если вы выберете спред, т. е., курс покупки и продажи различаются, тогда любая полученная «прибыль» также попадет на счет центра неттинга).