множественная регрессия с использованием только коварной матрицы и средних значений

У меня есть исчерпывающая ковариационная матрица для переменных y1 (зависимая переменная), x1, x2, x3 (независимые переменные) и связанных средних значений для каждой переменной. Как выполнить множественную регрессию, используя только ковариационную матрицу и средние значения?


regression linear-regression matrix math covariance
person user1170416    schedule 26.01.2012    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Я не уверен, что понимаю вашу проблему, но похоже, что вы пытаетесь найти модель вида y1 = a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3. Если да, то вам нужно решить следующую линейную систему:

C*a = d

где элементами матрицы C являются: c_ij = sum (x_i * x_j), а элементами вектора d являются d_i = sum (x_i * y1). Это даст вам коэффициенты a1, a2, a3, которые вы искали.

person Jean-Marc Valin    schedule 27.01.2012