Вопросы по теме 'stochastic-process'
Построение реализации стохастического процесса на одном графике
Я хочу построить несколько реализаций стохастического процесса в Matlab. Для одной реализации у меня есть следующий код:
N = 80;
T = dt*N;
dWt = zeros(1,N);
S= repmat(S0,1,N);
S(1) = S0;
dWt = sqrt(dt) * randn;
for t=2:N
dWt(t)...
571 просмотров
schedule
13.07.2022
Дисперсия приращений броуновского движения в MATLAB
Я моделирую броуновское движение в MATLAB, однако получаю странный результат, когда дисперсия приращений броуновского движения увеличивается со временем, хотя она должна оставаться постоянной. Например, я строю броуновскую систему движения,...
336 просмотров
schedule
23.05.2023