У меня есть установка, которая выглядит ниже
for(V in (seq(1, 250, by = 5))){
for(n in (seq(1, 250, by = 5))){
# 1) Working Algorithm creating a probability
ie. vector in range [0:1]
# 2) Take the natural log of this probability
a <- log(lag(Probability), base = exp(1))
# 3) calculate price differences
b <- abs(diff(Price) -1)
# 4) Then compute correlation between a and b
cor(a, b)
# 5) Here I'd like to save this in the corresponding index of matrix
}
}
Так что я получаю на выходе матрицу размером [V, n], которая собирается из каждого цикла.
У меня есть несколько проблем с этим.
Первая проблема заключается в том, что моя корреляция не поддается вычислению, поскольку
Probability
часто равно 0, создавая входln(0) = -Inf
в вектореln(Probability)
. Есть ли способ вычислитьstd.dev
илиcor
вектораLn
с входными данными-Inf
?Мой второй вопрос: как сохранить этот вывод корреляции в матрицу, сгенерированную для каждого цикла?
Спасибо за вашу помощь. Надеюсь, это достаточно ясно.