Есть ли вариант лага, который удерживает НА в позиции? Я хочу вычислить возврат данных о ценах, где данные могут отсутствовать.
Столбец 1 - ценовые данные. Столбец 2 - отставание цены. Столбец 3 показывает p - лаг (p) - доходность от 99 до 104 фактически упущена, поэтому длина пути вычисленной доходности будет отличаться от истинной. В столбце 4 показано отставание при сохранении позиции NA В столбце 5 показано новое различие - теперь доступен возврат 5 за 2007-11-07.
Привет, Дэйв
x <- xts(c(100, 101, 97, 95, 99, NA, 104, 103, 103, 100), as.Date("2009-11-01") + 0:9)
# fake the lag I want, with NA kept in position
x.pos.lag <- lag.xts(x.pos)
x.pos.lag <- lag.xts(x.pos)
x.pos.lag['2009-11-07']=99
x.pos.lag['2009-11-06']=NA
cbind(x, lag.xts(x), x - lag.xts(x), x.pos.lag, x-x.pos.lag)
..1 ..2 ..3 ..4 ..5
2009-11-01 100 NA NA NA NA
2009-11-02 101 100 1 100 1
2009-11-03 97 101 -4 101 -4
2009-11-04 95 97 -2 97 -2
2009-11-05 99 95 4 95 4
2009-11-06 NA 99 NA NA NA
2009-11-07 104 NA NA 99 5
2009-11-08 103 104 -1 104 -1
2009-11-09 103 103 0 103 0
2009-11-10 100 103 -3 103 -3