Преобразование доходности акций в объект временного ряда в R

У меня возникли проблемы с преобразованием дневной доходности акций во временные ряды.

Мои данные - это просто объект data.frame.

data$Returns

> .0317
> -.0126
> -.0279

Затем, когда я пытаюсь преобразовать data.frame в объект временного ряда, кажется, что эти возвраты произвольно меняются.

data.ts <- ts(data, freq=365)

> 55  17   30

Почему функция ts изменяет данные?


r stock time-series data-structures
person erik    schedule 10.06.2013    source источник
comment
Вероятно, вы хотели преобразовать data$returns в объект ts, а не весь фрейм данных. Попробуйте ts(data$returns, freq=365)   -  person Andrie    schedule 10.06.2013

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Вот воспроизводимый пример, который выполнит то, что вам нужно:

data = data.frame(
    Date = c("2004-01-01", "2004-01-02", "2004-01-03"), 
    Returns = c(.0317, -.0126, -.0279))

data.ts = ts(data$Returns, freq = 365)
data.ts

> data.ts
Time Series:
Start = c(1, 1) 
End = c(1, 3) 
Frequency = 365 
[1]  0.0317 -0.0126 -0.0279
person Michael Ohlrogge    schedule 26.06.2017