Интерактивный URL-адрес в окне сообщения Winform?

Один из вариантов — отобразить URL-адрес в окне сообщения вместе с сообщением и предоставить кнопку справки, которая приведет вас к этому URL-адресу:

MessageBox.Show(
    "test message",
    "caption",
    MessageBoxButtons.YesNo,
    MessageBoxIcon.Information,
    MessageBoxDefaultButton.Button1,
    0, '0 is default otherwise use MessageBoxOptions Enum
    "http://google.com",
    "keyword")

Важно отметить, что этот код не может быть в событии загрузки формы, кнопка «Справка» не откроет ссылку.

Вы можете самостоятельно использовать элемент управления LinkLabel. Form для этого. К сожалению, форма MessageBox не может быть настроена таким образом, поэтому вам нужно будет создать свою собственную форму Form, чтобы имитировать форму MessageBox для ваших целей.

MessageBox этого не сделает. Вам нужно либо использовать TaskDialog (представленный в Vista), либо создать свой собственный диалог.

--Edit--
Есть способы подделать диалоговое окно задачи в XP. На CodeProject.com есть несколько статей, которыми я пользовался в прошлом.

Вы должны создать свою собственную форму вместо встроенного MessageBox, и вы можете использовать на ней LinkLabel.

Однако на встроенном MessageBox среди кнопок может отображаться кнопка «Справка».

Вы можете использовать некоторый собственный код с LinkLabel следующим образом:

        if (hyperLinks != null)
        {
            foreach (var link in hyperLinks)
            {
                var linkLabel = new LinkLabel();
                linkLabel.Text = link;
                linkLabel.Width = WhateverParentPanelYouHave.Width;
                linkLabel.Click += LabelClicked;
                WhateverParentPanelYouHave.Controls.Add(linkLabel);
             }
         }

Где hyperLinks — это список строк для ваших ссылок.

Затем для вашего обработчика LabelClicked:

      private async void LabelClicked(object sender, EventArgs e)
      {
        var linkLabel = (LinkLabel) sender;
        var path = linkLabel.Text;
        try
        {
            await Task.Run(() => Process.Start($@"{path}"));
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.ShowMessage(ex.Message, @"An Error Has Occurred");
        }

      }

Имейте в виду, что это ваша собственная форма с добавленным к ней элементом управления LinkLabel. Вам придется наследоваться от Form и использовать метод ShowDialog() для отображения формы со всеми добавленными к ней элементами управления.