Подгонка двух параметров наблюдений в связки

У меня есть один набор наблюдений, содержащий два параметра.

Как вписать его в копулу (оценить параметр копулы и маржинальную функцию)?

Предположим, что маржинальное распределение является логарифмически нормальным распределением, а копула — копулой Гамбеля.

Данные приведены ниже:

1   974.0304 1010
2  6094.2672 1150
3  3103.2720 1490
4  1746.1872 1210
5  6683.7744 3060
6  6299.6832 3330
7  4784.0112 1550
8  1472.4288  607
9  3758.5728 1970
10 4381.2144 1350

Library(copula)
gumbel.cop <- gumbelCopula(dim=2)
myMvd <- mvdc(gumbel.cop, c("lnorm","lnorm"), list(list(meanlog = 7.1445391,sdlog=0.4568783), list(meanlog = 7.957392,sdlog=0.559831)))
x <- rmvdc(myMvd, 1000)
fit <- fitMvdc(x, myMvd, c(7.1445391,0.4568783,7.957392,0.559831))

Значения meanlog и sdlog получаются из набора данных. Сообщение об ошибке:

"Error in if (alpha - 1 < .Machine$double.eps^(1/3)) return(rCopula(n,  : 
 missing value where TRUE/FALSE needed"

Как выбрать параметр связки с заданными данными и распределением маржи, полученным из набора данных?


r data-fitting
person uared1776    schedule 05.03.2014    source источник
comment
Что вы пробовали? С какими проблемами вы сталкиваетесь?   -  person llrs    schedule 05.03.2014
comment
большое спасибо за ответ. Я закончил одномерный анализ для обоих параметров, оценил распределение, соответствующее логарифмически нормальному распределению. И я устанавливаю пакет связки, функция fitCopula требует параметр для связки, я не совсем понял, потому что это тот, который я собираюсь оценить. Кроме того, как преобразовать распределение (логарифмически нормальное) в равномерное маргинальное распределение для анализа связки?   -  person uared1776    schedule 05.03.2014
comment
Если у вас есть дополнительные вопросы, связанные с этим, отредактируйте вопрос и добавьте его. Итак, когда вы используете эту функцию без этого параметра, в чем точная ошибка? Не могли бы вы скопировать его? Вы читали справку пакета об этом параметре? Не могли бы вы сократить отображаемые данные (достаточно 5 или 10 строк) и скопировать код, который вы используете для их анализа? Таким образом, мы можем напрямую скопировать и вставить ваш код, чтобы увидеть проблему.   -  person llrs    schedule 05.03.2014
comment
Большое спасибо. Немного обновил вопросы :)   -  person uared1776    schedule 05.03.2014
comment
Данные, которые вы показываете, находятся в объекте gumbleCopula? Когда вы получаете эту ошибку после запуска fitMvdc? Там написано, что нужен параметр TRUE или FALSE, поэтому в меню справки любые функции, вызывающие эту ошибку, должны объяснить, что это делает. Но вы можете попробовать добавить новый параметр = TRUE и посмотреть, работает ли он.   -  person llrs    schedule 06.03.2014
comment
Большое спасибо, @Llopis! я немного изменил код и сначала получил вероятность псевдонаблюдения, затем работает функция подбора!   -  person uared1776    schedule 06.03.2014

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Чтобы закрыть вопрос, оцененный в комментариях. Кажется, что задание параметра ИСТИНА или ЛОЖЬ закрывает проблему, а также сначала выполняет псевдонаблюдение, а затем подбирает функцию.

person llrs    schedule 06.03.2014