Создать случайное блуждание с дрейфом и / или трендом в R

Генерация Random Walk в R довольно проста. Это делается следующим кодом:

x <- rnorm(100)
y <- cumsum(x)

Но как мне сгенерировать/симулировать случайное блуждание с трендом и/или дрейфом?


r drift trend random-walk
person user3750030    schedule 17.06.2014    source источник
comment
как насчет cumsum(x+d), где d это дрейф на шаг???   -  person Ben Bolker    schedule 18.06.2014
comment
Этот вопрос не идентичен вашему, но возникает чтобы ответить на ваш вопрос.   -  person Ben Bolker    schedule 18.06.2014
comment
Просто добавьте к этому ряду возрастающую функцию. Я вообще не понимаю, как это сложно.   -  person IRTFM    schedule 18.06.2014
comment
Вероятно, вам следует опубликовать свой ответ как таковой. Это кажется достаточно компактным, но ему потребуется объяснение, чтобы избежать цензуры ответов только полиции.   -  person IRTFM    schedule 18.06.2014
comment
Хорошо, когда я доберусь до этого (любой другой может сделать это или скопировать из связанного вопроса тем временем)   -  person Ben Bolker    schedule 18.06.2014
comment
Не совсем понимаю, почему д. был закрыт -- я мог бы оценить слишком просто, почти дубликат ... но невоспроизводимый или опечатка?   -  person Ben Bolker    schedule 20.06.2014

Ответы (1)


arrow_upward
5
arrow_downward

Немного более компактная/эффективная версия кода из здесь:

cumsum(rnorm(n=100, mean=drift, sd=sqrt(variance)))

должен дать вам реализацию случайного блуждания с дисперсией t*variance и средним значением t*drift, где t — это индекс (начиная с 1; добавьте ноль или добавьте константу ко всему ряду, если хотите).

person Ben Bolker    schedule 17.06.2014
comment
ммм. Где появляется t? Вы имеете в виду n? - person IRTFM; 18.06.2014
comment
t - это индекс серии (т.е. t=1:n) - person Ben Bolker; 18.06.2014