Учитывая сгенерированные два эмпирических распределения
Я пытаюсь найти ожидаемое значение каждого распределения, а затем взять разницу между этими двумя ожидаемыми значениями.
Большинство вопросов, которые я нашел, связаны либо с знанием функциональной формы, либо с Matlab / Python. Например,
Как эффективно вычислить биномиальное кумулятивное функция распределения? https://stats.stackexchange.com/questions/105509/integrating-an-empirical-cdf
Функция эмпирического распределения в Numpy
Предположим, что эти данные получены из неизвестного эмпирического распределения:
df ‹- data.frame (x1 = rnorm (1000), x2 = rnorm (1000,2,1))
Помимо случайной выборки и взятия среднего значения каждой итерации (т.е. центральной предельной теоремы), как мне найти ожидаемое значение каждого распределения?
