Установка ID в парной панели данных

Я работаю с панельными данными по кредитованию на уровне банка и фирмы (т. Е. Ссуды от группы банков группе фирм в стране регистрируются с ежемесячной периодичностью). Я хочу провести регрессию КЭ панельных данных. Однако для проведения FE требуется, чтобы я установил данные как данные панели на R, используя пакет plm:

plm.data(data table name, index=("unique ID","time"))

Можно ли ввести несколько полей в идентификаторе для создания парной идентификации на ежемесячном уровне? (index=("firm ID" "bank ID","time"))

Или мне нужно объединить идентификаторы фирмы и банка, чтобы создать уникальную ежемесячную переменную идентификатора?

Спасибо за ваши ответы. (Я не могу прикрепить данные или код / ​​фото, так как он находится на удаленном компьютере)


r pairwise plm
person Pranav Garg    schedule 04.04.2018    source источник
comment
В качестве примечания: вместо plm.data лучше использовать pdata.frame   -  person Helix123    schedule 07.04.2018

Ответы (2)


arrow_upward
0
arrow_downward

Одно из решений этого - создать групповой индекс в вашем фрейме данных для захвата групп панелей и использования его в качестве индекса для модели.

library(dplyr)

data$panel_id <- data %>% group_indicies(firm_id, bank_id, time)

plm.data(data_table_name, index=("panel_id"))

* обратите внимание, что в этом примере я привел в порядок ваши имена переменных, вообще говоря, вам следует избегать пробелов в именах переменных.

person conor    schedule 04.04.2018
comment
Конор, спасибо за ответ. Я работаю с форматом data.table, а не с dataframe (извините, что не уточнил ранее). Нужно ли создавать новый столбец с Panel_ID (поскольку идентификаторы банка и фирмы являются длинными строковыми значениями, а у меня уже есть таблица данных с примерно 16 миллионами наблюдений и с 40+ переменными)? - person Pranav Garg; 05.04.2018

arrow_upward
0
arrow_downward

Я нашел пакет lfe, в котором есть команда felm, которая разрешает множественные FE, а также ошибки кластеризации.

library(lfe)
model<-felm(y~x1+x2+x3|firm_id+bank_id+bank_id+time:bank_id|0|bank_id,data=data.table)

Это решило мою проблему, позволив мне включить несколько FE.

Спасибо, Пранав

person Pranav Garg    schedule 08.04.2018