Серийная проблема в тесте коинтеграции CIPS Panel

Как вы упомянули в комментарии, plm::pdata.frame превращает ваше числовое значение в нечисловое. То, как вы используете pdata.frame, делает это и превращает ваше число в фактор. Пожалуйста, прочтите документацию pdata.frame. Интересующая вас переменная находится во 2-м столбце вашего фрейма данных. Если вы не укажете аргумент index для pdata.frame, он предполагает, что первые два столбца являются индексами, и делает то, что должен делать: превращает первые два столбца в факторы. Учитывая, что вы не хотите, чтобы эта переменная была индексом, используйте pdata.frame следующим образом:

pdata.frame(xy_combine, index = c("country", "date"))

(На основе ваших данных и вашего сценария, предоставленного в комментариях к вопросу.)

Однако, учитывая ваши данные, cipstest потерпит неудачу, так как у вас слишком мало единиц наблюдения в ваших (тестовых) данных (сообщение об ошибке на самом деле не информативно). В документе, описывающем тест (Pesaran (2007)) приведены табличные значения p для 10 человек (единицы наблюдения). В вашем наборе данных есть 2 человека.

Я привожу полный сценарий, который я использовал ниже (я разделил ваш сценарий на соответствующие части):

library(readxl) #library for reading excel files
library("plm")
#import data
test <- read_excel("C:/Users/xxx/Downloads/test.xlsx") # adjust to your path

#create country column with 60 obs each Austria and Belgium
country <- rep(c("Austria","Belgium"), each=60)

#stack xy columns into a single column
attach(test)
df1 <- data.frame(a=x, b=y)
xy <- data.frame(c(df1[,"a"],df1[,"b"]))

#create panel data
date <-test$date
xy_combine <- cbind(date, xy, country)
xy_panel <- pdata.frame(xy_combine, index = c("country", "date")) # specify index

lapply(xy_panel, class) # factor, numeric, factor

#rename column 2 in xy_panel1
colnames(xy_panel)[2] <- "xy_con"

#order data by country
country_order <- order(xy_panel$country)
xy_panel1<- xy_panel[country_order,]

lapply(xy_panel1, class) # factor, numeric, factor


cipstest(xy_panel1$xy_con,lag=2, type=c("none")) # errors. Likely to few individuals in data set.