Моя цель — воспроизвести результаты регрессии из Stata, сделанные с помощью команды xtgls в R. У меня есть данные панели с идентификатором и переменной времени. Регрессия, которую я пытаюсь воспроизвести, взята из этой статьи: -Energy-Conservation-A-Field-Experiment-in-India.pdf" rel="nofollow noreferrer">on researchgate (я пытаюсь воссоздать столбец 4 в таблице 6)
Полный набор данных, включая Do-Files, доступен здесь: Harvard Dataverse (опять же, я хочу воспроизвести таблицу 6)
Исходная регрессия выглядит так:
xtset ID TIME
and then
xtgls y a b c d f f^2 f^3 i.e i.ID, panels(heteroskedastic), corr(psar1), force
Это дает именно те результаты, которые мне нужны в Stata.
Мой подход в R заключается в следующем:
library(panelAR)
panelAR(y ~ a + b + c + d + f + f^2 + f^3 + factor(e) + factor(ID), data=df, panelVar="ID", timeVar="TIME", autoCorr="psar1", panelCorrMethod="pwls")
Это дает мне результат, но он сильно отличается от результата Stata.
Учитывая пояснения к xtgls: https://www.stata.com/manuals/xtxtgls.pdf и panelAR: https://cran.r-project.org/web/packages/panelAR/panelAR.pdf, я думаю, что в значительной степени воссоздал те же параметры, что и в исходной команде Stata. Но, кажется, я что-то упускаю.
Заранее спасибо за любую помощь/идеи по этому поводу.
Редактировать 1: изменена опечатка в xtgls + включена ссылка Stata 17
xtglsвсегда находится по адресу stata.com/manuals/xtxtgls.pdf. и это для версии 17, как я пишу. Какую версию вы использовали и имеет ли это значение, я не могу сказать по разным причинам. - person Nick Cox schedule 27.05.2021