Вопросы по теме 'plm'
Объединить подогнанные значения plm в набор данных
Я работаю с моделью регрессии с фиксированными эффектами, используя plm.
Модель выглядит так:
FE.model <-plm(fml, data = data.reg2,
index=c('Site.ID','date.hour'), # cross section ID and time series ID
model='within',...
2895 просмотров
schedule
19.05.2024
pdwtest из plm с неправильным значением p (и статистикой?) для панельных моделей и объединенных OLS (тест Дарбина Уотсона для автокорреляции)?
Мне было интересно, почему pdwtest() выводит очень разные p-значения по сравнению с тестами Дурбина Уотсона lmtest и car ( dwtest() и dwt() соответственно). Пожалуйста, найдите документацию о различиях ниже. После этого я предоставляю код,...
1407 просмотров
schedule
31.12.2023
Вычисление внутри, между или в целом R-квадрата в R
Я перехожу со Stata на R ( plm package ), чтобы заниматься эконометрикой панельной модели. В Stata панельные модели, такие как случайные эффекты, обычно сообщают о внутреннем, промежуточном и общем R-квадрате.
Я обнаружил , что сообщаемый...
3331 просмотров
schedule
16.08.2022
Данные панели в пакете R plm
У меня проблема с оценкой модели панельных данных в R. Я хочу оценить влияние изменения реального ВВП и относительного уровня цен в соответствующей стране на вклад туристического сектора.
Если я воспользуюсь командой
Y <-...
381 просмотров
schedule
31.08.2022
скорректированный R2 в пакете plm
Моя коллега запустила код, используя пакет plm со своей локальной станции пару месяцев назад. Недавно я повторно загрузил пакет и запустил точно такой же код. Я заметил, что скорректированное значение R 2 немного отличается.
Кто-нибудь знает,...
516 просмотров
schedule
11.09.2022
plm и lm — разные результаты?
Я несколько раз пытался использовать lm и plm для регрессии. И получаю разные результаты.
Сначала я использовал lm следующим образом:
fixed.Region1 <- lm(CapNormChange ~ Policychanges + factor(Region),
data=Panel)
Далее я...
4262 просмотров
schedule
06.11.2022
Установка ID в парной панели данных
Я работаю с панельными данными по кредитованию на уровне банка и фирмы (т. Е. Ссуды от группы банков группе фирм в стране регистрируются с ежемесячной периодичностью). Я хочу провести регрессию КЭ панельных данных. Однако для проведения FE...
645 просмотров
schedule
21.07.2022
Кластероустойчивые ошибки для PLM с кластеризацией на другом уровне как фиксированные эффекты
Как можно получить стандартные ошибки многосторонней кластеризации в R для объектов plm, где кластеризация не находится на уровне идентификаторов времени/группы панели?
Пакет plm поддерживает вычисление устойчивых к кластеру стандартных ошибок с...
394 просмотров
schedule
23.02.2024
три измерения в пакете plm
Это дополнительный вопрос, связанный с это сообщение , которое, на мой взгляд, не решило проблему.
Итак, я повторяю данные
============================================
year | comp | count | value.x | value.y...
780 просмотров
schedule
16.04.2024
Регрессия случайных эффектов гетероскедастичности с помощью пакета plm (исправление и отчет)
Я уже проверил пару тем, а также нашел некоторую помощь в отношении гетероскедастичности в панельных регрессиях. Но, к сожалению, некоторые вопросы остались нерешенными.
Следующий пример (некоторые повторяющиеся измерения, данные уже в длинном...
257 просмотров
schedule
30.06.2023
Как сгруппировать стандартные ошибки plm на другом уровне, а не по идентификатору или времени?
Я запускаю панельную регрессию по plm . plm может группировать стандартные ошибки только на уровне "группы" или "времени". Но я хочу группировать на уровне страны, а не группы или времени. (Для моих данных группа — это уровень фирмы.)
Я...
428 просмотров
schedule
01.03.2024
Как рассчитать устойчивые стандартные ошибки в Stargazer для модели plm (объединения) в R?
У меня есть несколько регрессионных моделей, использующих plm и pooling . Мои данные представляют собой объединенные данные поперечного сечения / временного ряда с данными о выпусках облигаций. Данные состоят из наблюдений около 2000 выпусков...
270 просмотров
schedule
28.02.2022
Ошибка при оценке модели случайных эффектов с помощью пакета plm при загрузке убежища
У меня странная проблема при оценке случайных эффектов с пакетом plm в R.
Вот ссылка на dput часть моих данных: https://pastebin.com/raw/mTdh26dg
Мой код:
library(plm)
library(haven)
pmales <- pdata.frame(males_part, index = c("NR",...
193 просмотров
schedule
26.11.2022
Поправка Виндмейера для теста Арельяно-Бонда в пакете R plm
Предположим, у меня есть простая модель панельных данных AR(1), которую я оцениваю с помощью команды pgmm в R — доступные данные:
library(plm)
library(Ecdat)
data(Airline)
reg.gmm = pgmm(output ~ lag(output, 1)| lag(output, 2:99), data= Airline,...
144 просмотров
schedule
27.04.2024
Как решить система является вычислительно единственной: обратное число условия = 3.12737e-31 сообщение об ошибке при использовании пакета plm
Я пытаюсь подогнать модель pcce с помощью пакета plm , но в итоге получаю это сообщение об ошибке **Error in solve.default(crossprod(tHhat), t(tHhat)): system is computationally singular: reciprocal condition number = 3.12737e-31** , которое я...
49 просмотров
schedule
21.08.2022
Эффекты в плм бессмысленны?
В R, документации функции plm пакета plm, мы можем прочитать о возможности выбора одного из трех эффектов individual , time , twoways . Почему такое существует, если я могу просто выбрать тип модели, который уже указывает, какой эффект...
25 просмотров
schedule
04.05.2022
Серийная проблема в тесте коинтеграции CIPS Panel
У меня возникли трудности с оценкой теста коинтеграции панели CIPS в R. Я загружаю пакет plm и делаю данные панели фреймом pdata.
bcc_panel3 <- pdata.frame(bcc_panel3,index = c("date","country"))
набор данных
Набор...
105 просмотров
schedule
18.10.2023
Пакет R, альтернатива plm для панельных данных
Я много гуглил и нашел только пакет plm как комплексный пакет инструментов для обработки и анализа панельных данных в R.
Я новичок в этой области, но мне придется выполнить некоторые анализы для моей магистерской диссертации.
Есть ли у вас...
153 просмотров
schedule
04.05.2023
