Вопросы по теме 'quantmod'
Разбор котировок в приложении R: Quantmod
Я пытаюсь создать функцию, которая обеспечивает историческую волатильность после получения символа от Yahoo. Однако, когда я передаю вывод в функцию волатильности, ей это не нравится; Переменной Get назначается вектор с кавычками, например. "SPY",...
716 просмотров
schedule
14.03.2023
использование MySQL src в quantmod
Я пытаюсь прочитать данные из базы данных MySQL, используя следующий код:
drv<-dbDriver("MySQL")
user<-'xxxx'
password<-'xxxx'
dbname<-'test'
con<-dbConnect(drv, user=user, password=password, dbname=dbname)...
561 просмотров
schedule
15.03.2023
Добавьте столбец фактора в quantmod/xts
что я здесь делаю неправильно?
library(quantmod)
getSymbols('^GSPC')
b <- tail(GSPC, 20) #for brevity
is.factor(factor(Cl(b), labels=c('A')))
> TRUE
b$f <- factor(Cl(b), labels=c('A'))
is.factor(b$f)
[1] FALSE
Я хотел бы, чтобы...
781 просмотров
schedule
11.12.2022
Ошибка в mktdata[, keep]: неправильное количество размеров из-за того, что запас T относится к ИСТИННОМУ?
У меня возникла проблема при попытке запустить пример quantstrat на акции AT&T, на которую ссылается символ "T". Я полагаю, это потому, что R где-то думает, что это T относится к ИСТИННОМУ. Вот мой код:
library(quantstrat)
ticker="T"...
709 просмотров
schedule
24.02.2023
Ошибка в as.xts
У меня есть объект xts, close (с индексом POSIXct ). Это дает эту ошибку, когда я запускаю команду quantmod specifyModel(close[,1] ~ close[,2]) :
Error in UseMethod("as.xts") :
no applicable method for 'as.xts' applied to an object of...
817 просмотров
schedule
27.05.2023
Как построить временные ряды S&P 500 и Sotheby's на одном графике?
Я загружаю с пакетом Quantmod временные ряды S&P 500 и акции Sotheby's:
library(zoo)
library(tseries)
library(quantmod)
library(ggplot2)
env1 = new.env()
getSymbols("^GSPC", env = env1, src ="yahoo", from = as.Date("1988-06-01"),to =...
2318 просмотров
schedule
05.06.2024
getOptionChain из пакета quantmod, как получить опции для нескольких сроков действия
Я пытаюсь получить optionChain для нескольких сроков действия, перечислив их:
library(quantmod)
x <- getOptionChain(symbol, Exp=as.Date(c("2013-08-17", "2013-07-20")))
Но я получаю
Error in file(con, "r") : invalid 'description'...
1917 просмотров
schedule
17.05.2022
Изменить тему chart_Series
Я пытаюсь изменить цвета полосок с помощью аргумента theme , но получаю сообщение об ошибке:
library(quantmod)
getSymbols("SPY", from=Sys.Date()-500, to=Sys.Date())
chart_Series(SPY)
chart_Series(SPY,theme=chart_theme(dn.col = "cyan"))
# Error in...
1269 просмотров
schedule
23.02.2022
Может ли функция getSymbols() принимать переменную вместо самого тикера?
Я хочу просмотреть CSV-файл некоторых тикеров компаний и загрузить их соответствующие данные тикера.
До сих пор я определил переменную «тикер» следующим образом:
ticker <- companyList[1, 'Symbol']
когда я печатаю «тикер» на экране, он...
1875 просмотров
schedule
06.07.2022
Прогноз с сериями данных с QuantMod и пакетом прогнозов
Я новичок в ts и xts object.
При работе с данными временных рядов я столкнулся с проблемой
require(quantmod)
require(forecast)
ticker <- "^GSPC"
getSymbols(ticker, src="yahoo", to = "2013-12-31")
prices <- GSPC[,6] # First get data using...
1135 просмотров
schedule
17.03.2022
Как добавить несколько вертикальных линий в quantmod?
Цель: я хочу добавить на диаграмму несколько вертикальных линий. В этом примере я хочу добавить вертикальные линии для следующих дат: 09.01.2012, 24.01.2012 и 31.01.2012.
Проблема: Однако мои коды добавляют 4 строки вместо 3 И добавляют их в...
620 просмотров
schedule
12.06.2024
Как хранить данные в среде?
В частности, я хочу иметь возможность запускать торговую стратегию несколько раз, изменяя параметры без кода, извлекающего исторические цены каждый раз, когда код запускается снова.
Я использую функцию getSymbols из пакета quantmod, и мне было...
158 просмотров
schedule
19.01.2024
Предоставляет ли quantmod::getFinancials информацию о валюте?
Я следовал примеру, который использовал quantmod::getFinancials для получения отчета о прибылях и убытках IBM:
# retrieve data from google.finance
> getFinancials('IBM')
# Income Statement (Quarterly Data)
> IBM.f$IS$Q...
242 просмотров
schedule
08.05.2023
Получите максимум от объекта xts с помощью функции слияния
Привет, я использую библиотеку R Quantmod, и я хотел бы найти и вернуть максимум два значения (объем сегодня, против объема вчера).
require(quantmod)
getSymbols("HELE")
# Ok now when I do this it does not return a single column with the highest
#...
380 просмотров
schedule
30.06.2022
использование getSymbols для загрузки различных переменных времени начала (данные временных рядов)
getSymbols(c("PI","RSXFS", "TB3MS", src="FRED",from="1959-1-1", from="1992-1", from="1934-1-1")
Как я могу загрузить данные с помощью getSymbols для разных дат начала для нескольких переменных?
Мне нужно 200 переменных от FRED. Я могу легко...
429 просмотров
schedule
14.05.2022
Построение нескольких символов с помощью реактивного оператора с помощью chartSeries
Я новичок в Shiny и закончил учебник по Shiny здесь: http://shiny.rstudio.com/tutorial/
В уроке 6 учебное пособие показывает нам, как создать приложение, в котором вы вводите символ акции и диапазон дат, чтобы увидеть его график на главной...
1294 просмотров
schedule
09.03.2022
R - Как я могу изменить формат даты при построении объекта xts и зоопарка?
Мне интересно, как я могу изменить формат даты.
Код, над которым я работаю, следующий:
library(quantmod)
getSymbols("AAPL")
price_AAPL <- AAPL[,6]
plot(price_AAPL, main = "The price of AAPL")
Это приводит к
Я хочу изменить...
2265 просмотров
schedule
26.01.2024
Доступ к различным столбцам в объекте xts в R
Как я могу получить доступ к отдельным столбцам в R?
Мой объект xts :
> glimpse(`prod`)
Observations: 2,341
Variables: 3
$ DL_prod (dbl) 301.50, 303.75, 308.50, 311.00, 319.00, 318.25, 320.00, 320.75, 318.00, 319.00, 315.00, 313.50,...
1309 просмотров
schedule
21.03.2023
Поиск тикеров для разных периодов времени в цикле с quantmod
Я могу прокручивать и рассчитывать доходность за ночь / выходные для списка тикеров, когда период времени одинаков для каждого тикера, но у меня возникают проблемы, когда период времени, который я хочу найти, отличается для каждого тикера ....
316 просмотров
schedule
27.05.2022
Проблемы с финансами класса в R
Я пытаюсь извлечь отчеты о доходах из Google, используя quantmod. Он отлично работает с американскими акциями, но у меня возникли проблемы, когда я попробовал неамериканские акции (например, акции из Гонконга). Например:
#US stocks: (no issues...
248 просмотров
schedule
18.08.2022
