У меня возникла проблема при попытке запустить пример quantstrat на акции AT&T, на которую ссылается символ "T". Я полагаю, это потому, что R где-то думает, что это T относится к ИСТИННОМУ. Вот мой код: library(quantstrat) ticker="T"...

Я пытаюсь использовать данные исторических графиков в формате .csv для простого тестирования на исторических данных с помощью пакета quantstrat в R. Я пытался использовать разные источники — ежедневные графики OHLC, тиковые данные и т. д., но всегда...

Даже если я скопирую и вставлю пример из blog.fosstrading.com/2011/08/tactical-asset-allocation-using.html, я получу эту ошибку: error in PosLimit[, "MaxPos"] : incorrect number of dimensions Это ошибка или я что-то упускаю? Вывод из...

Добрый день! Друзья мне очень нужна ваша помощь! У меня вопрос: как я могу поставить стоп-лосс по определенной цене? Quantstrat работает следующим образом (для длинной позиции): стоп-цена = цена входа – цена входа * порог. Например, я...

Я использовал следующий код из лекции Гая Йоллина. Результат, который я получил, был неверным. Результат публикуется под кодом. library(blotter) library(quantstrat) currency("USD") stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) initDate =...

Я хотел бы протестировать портфель активов, веса которых оптимизированы по средней дисперсии. I have seem examples здесь и здесь , но все примеры либо имеют дело с фиксированным размером ордера /tradeSize или гибкий размер ордера, который...

Я новичок в quantstrat и хотел бы использовать его для моделирования своей стратегии, которая по сути представляет собой полосу Боллинджера. Мой код не работает, чтобы закрыть открытую позицию, когда Premium пересекает Avg . Алгоритмическая...

Я попытался объединить пару EMA и RSI вместе в quantstrat . В конце концов, моя цель состоит в том, чтобы создать несколько графиков и оценить эффективность торговой стратегии. К сожалению, я, кажется, застрял в смешивании индикаторов и продолжаю...

Я пытаюсь создать веб-приложение с намерением использовать quantstrat. Однако у меня возникли трудности с их интеграцией. Документации по этому вопросу нет, поэтому трудно найти, с чего начать. Вот код, который у меня есть прямо сейчас. Было бы...

Я следил за этим руководством, чтобы узнать об обратном тестировании с использованием Quantstrat. https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/basic-strategy.html Я столкнулся с проблемой в начале части 5. Единственное, что я сделал...

Стратегия основана на RSI. При RSI ‹ 30 покупают инструмент до тех пор, пока RSI > 70 при RSI > 70 Продается инструмент до RSI ‹ 30 Стратегия настроена так, чтобы принимать только первый сигнал из ряда положительных сигналов. Это означает,...