У меня есть система стохастических дифференциальных уравнений, которую я хотел бы решить. Я надеялся, что этот вопрос уже решен. Я немного обеспокоен созданием собственного решателя, потому что боюсь, что мой решатель будет слишком медленным, и...

Я встречал такие термины, как runiform, rbinomial etc во многих местах. Я нигде не мог найти о них. Я вижу только их использование. Что они обозначают и чем отличаются от uniform, binomial соответственно

Я пытаюсь установить ограничения при подгонке переменных с помощью подхода MCMC с PyMC. Например, я определил следующие стохастические модели в PyMC. import pymc as pm a=pm.Uniform('a',lower=0.,upper=1.,value=0.2)...

Я пытаюсь повторить пример, который нашел в статье. Я должен решить эту ОДУ: 25 a + 15 v + 330000 x = p(t) где p(t) — последовательность белого шума, ограниченная полосой частот в диапазоне 10–25 Гц; a — ускорение, v — скорость и x —...

Я пытаюсь реализовать алгоритм MCTS для ИИ небольшой игры. Игра представляет собой rpg-симулятор. ИИ должен решать, какие ходы играть в бою. Это пошаговая битва (стиль FF6-7). Движение не задействовано. Я не буду вдаваться в подробности, но мы...

Я моделирую броуновское движение в MATLAB, однако получаю странный результат, когда дисперсия приращений броуновского движения увеличивается со временем, хотя она должна оставаться постоянной. Например, я строю броуновскую систему движения,...

Я пытаюсь понять, как решать стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) численно (у меня нет опыта в любом языке, но по некоторым причинам я выбрал Юлию). В качестве начальной модели я решил использовать уравнения Лотки-Вольтерры . Я прочитал...

У меня есть следующий код MATLAB, и я работаю над его переводом на R: nproc=40 T=3 lambda=4 tarr = zeros(1, nproc); i = 1; while (min(tarr(i,:))<= T) tarr = [tarr; tarr(i, :)-log(rand(1, nproc))/lambda]; i = i+1; end tarr2=tarr'; X=min(tarr2);...

Насколько я понимаю, пакетный (ванильный) градиентный спуск обновляет один параметр для всех данных обучения. Стохастический градиентный спуск (SGD) позволяет обновлять параметр для каждой обучающей выборки, помогая модели быстрее сходиться за счет...

Я пытаюсь написать сосновый скрипт с двумя индикаторами, один из которых наложен на график (EMA), а другой сам по себе? (Stoch) Кажется, я не могу найти никакой информации о том, как их разделить (визуально), но держать их в пределах 1 соснового...

Я пытаюсь создать функцию, которая проверяет, являются ли матрица и вектор стохастическими (сумма элементов = 1 для всего столбца как матрицы, так и, конечно, вектора), если да, она применяет матричное произведение между M и p, в противном случае...

Итак, я пытаюсь доказать, что когда X ~ Geo(X), ожидаемое значение равно: E[X] = p / (1 - p) p <- 0.50 #1 Exact (p/(1 - p)) nrRuns <- 100000 #1 Simulation x <- rep(0, nrRuns) for (i in 1:nrRuns){ x[i]=rgeom(n = 1, prob = p) } mean(x)...

У меня есть функция потерь в форме 1/N * сумма (w_i (рыночная_цена-модель_цена) ^ 2), которую я хочу минимизировать с учетом четырех неизвестных параметров (лямбда, vbar, эта, ро). Для этого мне сначала нужно сгенерировать модельные цены с помощью...