Публикации по теме 'volatility'
Создание новой стохастической модели волатильности с нуля (часть 2 из 3)
Введение в модели стохастической волатильности (Хестон) и создание новой модели стохастической волатильности для кластеризации волатильности с использованием данных о ценах на биткойны.
Введение
Термин «стохастический» определяется как случайность, возникающая из основного распределения вероятностей. Стохастические модели волатильности имеют компонент, в котором дисперсия распределяется случайным образом. Используя тот факт, что ценовые движения являются стохастическими, мы можем..
Вопросы по теме 'volatility'
Разбор котировок в приложении R: Quantmod
Я пытаюсь создать функцию, которая обеспечивает историческую волатильность после получения символа от Yahoo. Однако, когда я передаю вывод в функцию волатильности, ей это не нравится; Переменной Get назначается вектор с кавычками, например. "SPY",...
716 просмотров
schedule
14.03.2023
Volatility не удалось отсканировать дамп памяти Virtualbox
Я сделал дамп памяти в формате elf с помощью менеджера Virtualbox.
VBoxManage debugvm "image_name" dumpguestcore --filename test.elf
Это сработало хорошо. Потом пробую анализировать дамп с волатильностью.
Imageinfo работал хорошо и...
5455 просмотров
schedule
12.09.2022
в моем пакетном файле, java и командной строке есть неизвестная ошибка модификации
У меня есть «ошибка» в моем пакетном файле и волатильности (в командной строке). Я хочу запустить его на флэш-накопителе (все еще тестирую), но ошибка выглядит очень странно.
В моем пакетном файле (MyBatchFile.bat)
E:
vol231.exe -f...
55 просмотров
schedule
26.09.2022
Python Pandas: вычисление экспоненциально взвешенных лаговых квадратов доходности (дисперсия)
Я пытаюсь реализовать инвестиционную стратегию AQR «Импульс временного ряда»: https://www.aqr.com/library/journal-articles/time-series-momentum .
Я сталкиваюсь с некоторой путаницей/проблемами в части процесса. На первый взгляд кажется, что у...
1625 просмотров
schedule
24.10.2022
расчет подразумеваемой волатильности в excel
Я пытаюсь рассчитать подразумеваемую волатильность в Excel. Это функция, которую я использую:...
162 просмотров
schedule
21.07.2022
Быстрое вычисление подразумеваемой волатильности в Python
Я ищу библиотеку, которую я могу использовать для более быстрого расчета подразумеваемой волатильности в python. У меня есть данные опционов о более чем миллионе строк, для которых я хочу рассчитать подразумеваемую волатильность. каков был бы самый...
8668 просмотров
schedule
04.10.2023
Как рассчитать историческую месячную волатильность на основе дневной доходности в R?
Сначала я создал объект xts, который содержит 36 временных рядов, показывающих дневные цены с 1980-01-02 по 2020-10-06.
ENERGY_data$time <- as.Date(ENERGY_data$time, format("%Y/%m/%d"))
ENERGY_xts <-...
302 просмотров
schedule
13.02.2022
Как получить волатильность GARCH для 100 фирм в одном CSV в r?
Я новичок в среде программирования R. Может ли кто-нибудь помочь мне со следующей проблемой:
У меня есть .csv файл с данными о доходности акций для 100 с лишним фирм (по 207 дней для каждой). Мне нужно оценить GARCH волатильность для каждой...
89 просмотров
schedule
11.09.2023