Публикации по теме 'finance'


Переход от систем контролируемого обучения к многоагентному обучению с подкреплением для финансовых…
Аннотация За последнее десятилетие высокочастотный алгоритмический трейдинг (HFT) значительно вырос благодаря доступности зрелых алгоритмов машинного обучения и вычислительной мощности. Доступность помеченных данных, предписывающих выходы для входов, позволила создать контролируемый подход к этой сложной проблеме для покупки, продажи или хранения акций и даже для управления портфелем, то есть непрерывного процесса перераспределения капиталов между несколькими активами [1]. Мы..
Как создать приложение для акций и финансов с помощью Python
Часть 4: Исправление ошибок и добавление строки поиска по акциям. TL;DR Мы делаем некоторые исправления и добавляем панель поиска для акций. Вы обязательно должны проверить pythonanywhere.com * (5 долларов США в месяц) для размещения этого приложения. Исправления макета (1) Когда мы впервые запускаем наше приложение и еще не вошли в систему, форма для выбора периода для сравнения все еще существует. Этого не должно быть. Поэтому, когда мы вызываем главную страницу или индексную..
Цепь Маркова Учебник для малышей-3
Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими историями для изучения основ цепи Маркова — Учебное пособие по цепям Маркова для малышей-1 Учебное пособие по цепям Маркова для малышей-2 В этой истории мы обсудим два важных аспекта цепи Маркова: неприводимость и апериодичность цепи Маркова. Неприводимость . Говорят, что цепь Маркова неприводима, если к каждому состоянию (узлу) можно получить доступ из любого другого узла. т. е. цепь Маркова будет называться приводимой, если существует..
Введение в мир обучения финансовому подкреплению: Часть 2 Обучение агентов
Подробное руководство по торговле акциями с помощью FinRL В этой серии мы покажем интегрированный процесс использования глубокого обучения с подкреплением для количественной торговли, ссылаясь на статью Практический подход к глубокому обучению с подкреплением для торговли акциями [1]. Коды можно найти в соответствующем блокноте Stock_NeurIPS2018_2_Train.ipynb в FinRL-Tutorial : GitHub — AI4Finance-Foundation/FinRL-Tutorials Сборник руководств по..
Функциональная инженерия
Серия« 📈Пайтон для финансов » Функциональная инженерия Дробно дифференцированные признаки Предупреждение : Здесь нет магической формулы или Святого Грааля, хотя новый мир может открыть вам дверь. Примечание 1: Как установить пакет mlfinlab без сообщений об ошибках, можно найти здесь . Примечание 2: если вы читаете Достижения в области финансового машинного обучения Маркоса Прадо. 7. Дробно дифференцированные функции - это глава 5 о Дробно..
Семантическая дактилоскопия: естественный язык для финансовой индустрии
Финансовая индустрия полагается на язык не меньше, чем на цифры. Общение с потенциальными клиентами, маркетинг, документация и т. д. — все это действия, требующие слов. Компании, предоставляющей финансовые услуги, может понадобиться способ поиска документов по смыслу, обеспечивающий меньше ложных срабатываний. Банку может потребоваться извлечь темы из различных источников данных, таких как социальные сети или электронная почта, чтобы можно было выполнить статистический анализ...
Машинное обучение для прогнозирования классификации облигаций: деревья решений и случайные леса
Введение В этой статье мы собираемся рассмотреть деревья решений, которые представляют собой форму контролируемого машинного обучения, цель которого - построить простой набор правил принятия решений для прогнозирования. Деревья решений являются одними из самых популярных алгоритмов машинного обучения , учитывая их интерпретируемость и простоту. Они могут применяться как к классификации, в которой проблема прогнозирования - это класс или категория, так и к регрессии, в которой..